Meriti Momentum är en dagshandlad UCITS hedgefond med ett absolut avkastningsmål. Att fonden har ett absolut avkastningsmål innebär att förvaltarna vid förvaltningen av son strävar efter att skapa positiv avkastning, oavsett hur de underliggande marknaderna utvecklas. Fonden kan sålunda skapa avkastning även när aktiemarknaden uppvisar en svag utveckling. Detta vilket innebär att Meriti Momentum kan vara ett intressant alternativ för den investerare som söker diversifiera sin portfölj.
Förvaltarna arbetar enligt en systematisk och strukturerad investeringsprocess där olika moderna kapitalförvaltningstekniker kombineras, och alltid i ett riskjusterat perspektiv. Olika kvantitativa modeller används för portföljkonstruktion, ombalansering samt riskstyrning. Beroende på trender i marknaden kommer fonden vara sammansatt på olika vis. När sannolikheten för positiv aktiemarknad bedöms vara hög kommer fonden att investera i enskilda aktier som uppvisar positiv trend. På motsatt sätt, när sannolikheten för positiv utvecklig bedöms vara låg kommer fonden att bevara kapital genom att investera defensivt, t ex i räntebärande tillgångar eller fonder med låg risk.
Fonden är väl diversifierad och består i normalfallet av ett relativt stort antal mindre positioner. Detta medför att risken i varje enskild position är låg samtidigt som fondens förväntade risknivå begränsas.
Förvaltningsmål
Fonden är en dagshandlad hedgefond. Målsättningen vid förvaltningen är dels att över tiden generera en årlig positiv avkastning i olika basvalutor, dels att avkastningen ska uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna.
| Avkastningsmål | Absolut avkastning, överstigande 10 % per år, över medellång horisont |
| Avkastningsnivå | Högre riskjusterad avkastning än i en traditionell aktieportfölj |
| Risk | 10-15 procent per år |
| Korrelation till aktiemarknaden | 0,5 |