Placerings­inriktning

meriti-abstract-3

Meriti Neutral är en dagshandlad hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral. Att fonden är neutral till aktiemarknaden innebär att den skapar avkastning som inte är beroende av utvecklingen på aktiemarknaden. Fonden kan sålunda skapa avkastning även när aktiemarknaden uppvisar en svag utveckling. Detta vilket innebär att Meriti Neutral kan vara ett intressant alternativ för den investerare som söker diversifiera sin portfölj.

Förvaltarna arbetar enligt en systematisk och strukturerad investeringsprocess där olika moderna kapitalförvaltningstekniker kombineras. Olika kvantitativa modeller används för portföljkonstruktion, ombalansering samt riskstyrning. Modellerna som används i förvaltningen är i första hand baserade på etablerade ekonomiska principer, inte enbart byggda för att passa historiska data. Data som analyseras är marknadsdata, fundamentala bolagsdata samt olika former av prognosdata. Arbetssättet har hos en tidigare arbetsgivare genom åren givit teamet ett flertal internationella utmärkelser och nomineringar.

Fonden är väl diversifierad och består i normalfallet av ett relativt stort antal mindre positioner i aktier och aktierelaterade instrument. Detta medför att risken i varje enskild position är låg samtidigt som fondens förväntade risknivå begränsas.

Förvaltningsmål

Fonden är en hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral. Målsättningen vid förvaltningen är dels att över tiden generera en årlig positiv avkastning i olika basvalutor, dels att avkastningen ska uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna.

Avkastningsmål Absolut avkastning, överstigande 6-8 % per år, över medellång horisont
Avkastningsnivå Högre riskjusterad avkastning än i en traditionell aktieportfölj
Risk 6-8 procent per år
Korrelation till aktiemarknaden 0